В данном методе не учитывается величина разности значений розничных продаж, и не учитывается волатильность волатильность пар валютных пар, вызванная публикацией данных. Оценивается только количество позиций, закрытых с прибылью или убытком. На myfxbook.com волатильность валютных пар отображается иначе.
Объем валютного рынка и его инструментов
В терминологии онлайн трейдинга под корреляцией следует понимать взаимосвязь в ценообразовании валютных пар. В теории принцип работы брокеров и дилинговых центров состоит в том, что они аккумулируют лоты своих клиентов, созданные при помощи кредитного плеча, и выводят на межбанковский рынок Форекс. На практике средства (особенно мелкие и средние лоты) часто никуда не выводятся, но здесь это не важно. Здесь для понимания рисков полезно будет научиться простым расчетам, о которых речь немного ниже.
Интервью с трейдером: Мэб Фэйбер
Есть несколько ключевых характеристик, которые вы должны проанализировать для каждой потенциальной пары. Эти алгоритмы часто дают системным трейдерам дополнительное преимущество перед их дискреционными коллегами, чьи процессы принятия решений будут отставать от роботов. Материалы, представленные на сайте avtoforex.ru, имеют рекомендательный характер и представляют собой общие сведения о рынке Форекс.
+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»
Волатильность имеет тенденцию расти, когда какая-либо важная, значимая информация появляется на рынке. Чем неожиданнее информация для инвесторов, чем больше ее относительная важность, тем большее влияние она оказывает на цену акции и соответственно на ее волатильность. В дни, предшествующие важным политическим событиям, ожидаемая волатильность значительно ниже, нежеле в периоды после обнародования решений государственного и мирового масштаба.
EUR/USD – Диапазон котировок в зависимости от сессии
При высокой волатильности строятся стратегии, основанные на продаже опционов. Нельзя забывать, что обычно периоды низкой волатильности предшествуют периодам высокой. Но волатильность всегда будет возвращаться к своим средним уровням. Часто, профита, которая получатся от повышения базового актива, не хватает, чтобы компенсировать все потери от временного распада и падения волатильности. Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью.
Волатильность колеблется между периодами низкой и высокой волатильности. То есть, здесь с определенной долей уверенности можно говорить о какой-то предсказуемости данного явления. Обратите внимание, как чередуются дни “a” и “b” во время роста. И как дни «c» и «d» следуют друг за другом, когда цена падает. Но посмотрите, что волатильность всегда возвращается к центру графика, и можно утверждать, что она всегда возвращается к среднему уровню. Акцентируйте также внимание, как происходит возврат к среднему уровню от «e» к «f».
- Эти таймфреймы будут иметь тенденцию предлагать достаточную волатильность, чтобы воспользоваться краткосрочными колебаниями цен.
- Высокая волатильность, как правило, наблюдается, когда рынком управляют эмоции.
- Инфляция (inflation) – повышение общего уровня цен на товары и услуги.
- В каждом конкретном случае волатильность может характеризоваться по-разному, но все-таки есть определенные признаки, которые ей характерны.
- Видимо, молва правду говорит — в первый день недели лучше не торговать.
- Далее перейдем непосредственно к исследованию по проверке гипотезы о том, что рост величины розничных продаж страны приводит к укреплению курса ее национальной валюты.
Кстати, говоря о пятнице — вернитесь чуть выше и посмотрите валютную пару EUR/USD. Специально данные по евро/йене мы не собирали, но только из этих графиков следует, что евро/иена и пятница — это сильно. Чтобы выбрать «лучший» день недели для торговли по определенной валютной паре, надо знать, по каким параметрам он должен быть лучше остальных.
Наиболее уверенные тренды европейская валютная пара демонстрирует в среду и пятницу — здесь КПД 57% и 60% соответственно. Мы усредним КПД и волатильность EUR так, чтобы знать среднее значение за полгода, или 26 недель. Полгода истории евро выбраны для этого эксперимента, а вообще можно усреднять как угодно. Трейдинг, или торговля на финансовых рынках, является важным аспектом современной экономики. Получение прибыли на Форекс давно уже вышло за рамки исключительно самостоятельной торговли. Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент корреляции USD/SEK по отношению к EUR/USD и AUD/USD.
Если индикатор пересекает линию нуля снизу вверх – это свидетельствует о том, что поток денег направлен в акцию, т.е. Если же финансовый поток направлен из акции – индикатор находится ниже нуля. При этом хорошие сигналы возникают, если осциллятор отталкивается от линии нуля, подобно тому как цена отталкивается от линии поддержки или сопротивления. Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin’s volatility) реагирует на изменения разности между максимальной и минимальной ценой.
Сначала расчет индикатора волатильности Чайкина ведется по экспоненциальному скользящему среднему разности между экстремальными значениями определенного дня. Затем вычисляется относительное процентное изменение скользящего среднего за определенный период – по умолчанию те же самые 10 дней. Основной принцип продавшего волатильность – это резать убытки. Если цена ушла вниз или вверх, то у нас образовывается некоторая экспозиция, которая создает нам небольшой убыток. Мы принимаем эти убытки, оставаясь нейтральными, а прибыль получается от временного распада и от снижения волатильности. То есть, наша задача полученную премию от продажи опционов грамотно растратить на установление постоянной рыночной нейтральности.
Можно рассчитать волатильность пары за 10 минут, час, неделю. Если работа ведется, например, с товарами сырьевой группы, то говорить можно о сезонной волатильности, периоде, когда возрастает спрос на этот товар. Таким образом, если вас интересует активность валютной пары евро/доллар, то находитесь за терминалом со вторника по пятницу, а в понедельник можно лишний раз побегать в парке. Для торговли возможно рассматривать валютные пары не только с отрицательным, но и с положительным коэффициентом корреляции. В последнем случае ордера следует открывать в противоположных направлениях.
Начиная торговлю, любой грамотный опционный трейдер, прежде всего, сделает такую вещь – проверит величину подразумеваемой волатильности. Он разберется, насколько текущая волатильность выше или ниже исторической в определенные периоды (например, за прошлый месяц или прошлый год). На основе этой информации и будет построена дальнейшая стратегия.
Интересующий нас раздел находится во вкладке Market – Volatility. Можно выбрать, будут отображаться данные в виде пунктов или в виде процентов. Можно настроить калькулятор так, чтобы в результатах отображались только те валютные пары, по которым волатильность будет меньше определенного значения или больше него.
Следовательно, отклонение от логнормальности приводит к тому, что модель Блэка-Шоулза занижает стоимость опционов «глубоко вне денег« (deep out-ofthemoney) и «глубоко в деньгах» (deep in-the-money). Где S – цена базового актива, X – цена исполнения опциона, r – процентная ставка, T – время до экспирации, а N – логнормальное распределение. Это достаточно известный индикатор, интерпретирующий волатильность, объем и поток денег.
При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час. Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL. Коэффициент взаимозависимости пар EUR/USD и USD/CHF равен -0,95.
Практика показывает, что многие трейдеры имеют об этом весьма расплывчатое представление. В обзоре постараюсь без заумных терминов, просто и доходчиво объяснить, почему волатильность рынка нужно учитывать в торговле, от чего она зависит, и где можно посмотреть эти данные. Полученные коэффициенты показывают процент вероятности закрытия позиции с прибылью в зависимости от времени ее удержания. Среднее значение по всем валютным парам показывает, что количество прибыльных и неприбыльных сделок практически одинаковое, при этом отмечается незначительное преобладание убыточных сделок.
Это важная торговая концепция, которую мы включим в нашу торговую стратегию. Таким образом, когда происходит пробой вверх, то есть на бычьей свече марубозу, это дает дополнительное подтверждение для бычьей сделки. Точно так же, когда происходит пробой вниз, то есть при медвежьей свече марибозу, это дает дополнительное подтверждение для медвежьей сделки.
Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут. Волатильность валютной пары – это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.